Long-Strangle

Long-Strangle Kaufen Sie eine Put, Ausübungspreis A Kaufen Sie einen Anruf, Ausübungspreis B Im Allgemeinen wird der Aktienkurs zwischen Streiks A und B sein HINWEIS: Beide Optionen haben das gleiche Verfallmonats. Wer sollte es starten Veteranen und höher HINWEIS: Wie der Long-Straddle, scheint dies wie eine ziemlich einfache Strategie. Es ist jedoch nicht für alle Anleger geeignet. Um von einer Long-Strangle zu profitieren, werden Sie ziemlich weit fortgeschritten Prognosefähigkeit erfordern. Wenn, um sie auszuführen Sie rechnet mit einer Schaukel im Aktienkurs, aber nicht sicher, in welche Richtung es gehen. Der Sweet Spot Die Aktie schießt auf den Mond, oder geht direkt in die Toilette. Über die Sicherheit Optionen sind Verträge, die zugrunde liegenden Vermögenswerten, oft Lager steuern. Es ist möglich, (eigene oder lang) kaufen oder zu verkaufen ("schreiben" oder kurz) eine Option, um eine Position zu initiieren. Optionen werden durch einen Makler wie Tradeking, die beim Kauf oder Verkauf Optionsgeschäfte eine Provision berechnet gehandelt. Optionen: Die Grundlagen ist ein toller Ort, wenn das Lernen über Optionen, um zu starten. Vor der Handel mit Optionen sorgfältig Ihre Ziele, die Risiken, Transaktionskosten und Gebühren. Die Strategie Eine Long-Strangle gibt Ihnen das Recht, die Aktie zu Ausübungspreis A zu verkaufen und das Recht, die Aktie zu Ausübungspreis B. kaufen Das Ziel ist, zu profitieren, wenn die Aktie einen Zug in beide Richtungen. Allerdings Kauf sowohl ein Gespräch und eine Put erhöht die Kosten für Ihre Position, insbesondere für einen volatilen Aktien. So haben Sie eine bedeutende Kursbewegung muss nur Break-even. Der Unterschied zwischen einem Long-Strangle und einer Long-Straddle ist, dass Sie die Basispreise für die beiden Schenkel des Handels zu trennen. Das reduziert die Nettokosten für den Betrieb dieser Strategie, da die Optionen, die Sie kaufen, wird out-of-the-money sein. Der Nachteil ist, weil Sie mit einer out-of-the-money Call und einem Out-of-the-money gesetzt zu tun haben, wird die Aktie müssen noch deutlich bewegen, bevor Sie einen Gewinn zu machen. Maximale Gewinnpotential Potenziellen Gewinn ist theoretisch unbegrenzt, wenn die Aktie steigt. Wenn die Aktie untergeht, können potenziellen Gewinn wesentlichen, jedoch begrenzt auf minus der Nettosoll gezahlt zu schlagen sein. Maximales Verlustpotential Potenzielle Verluste werden auf den Nettodebit bezahlt haben. Tradeking Sicherheitsleistung Nachdem der Handel ist bezahlt, ist keine zusätzliche Marge erforderlich. As Time Goes By Für diese Strategie ist Wirkung von Zeitwertverfall Ihren Todfeind. Es führt dazu, dass der Wert der beiden Optionen, um zu verringern, so dass es doppelt gegen Sie arbeiten. Implizite Volatilität Umgekehrt wird ein Rückgang der impliziten Volatilität doppelt schmerzhaft sein, weil es gegen die beiden Optionen, die Sie gekauft haben, zu arbeiten. Wenn Sie diese Strategie führen, kann man wirklich von einer Volatilität crunch verletzt werden. Components Risiko / Rendite - Maximum Loss: Begrenzt auf die Gesamtprämie für den Kauf - und Verkaufsoptionen gezahlt. Maximale Verstärkung: unbegrenzt wie die Marktbewegungen in beide Richtungen. Charakteristik Wann verwendet: Wenn Sie sind bullish auf Volatilität, aber nicht sicher sind, der Marktrichtung. Eine Long-Strangle ist vergleichbar mit einem Straddle mit Ausnahme des Ausübungspreise sind weiter auseinander, was die Kosten der Umsetzung auf die Ausbreitung senkt sondern auch die Lücke für den Markt benötigt, um / Herbst über, um rentabel zu sein, steigen erweitert. Kommentare (13) 14. Juni 2013, um 2:03 Uhr Es ist eine Software, die das können. Ich benutze Interactive Brokers, die eine implizite Volatilität Schräg Graphen als Teil ihrer Handelsplattform haben. Ich bin sicher, Denken oder Schwimmen zu tun zu, obwohl ich sie nicht genutzt. 3. Juni 2013, um 8:49 Uhr gibt es eine Möglichkeit, um die implizite Volatilität eines Aufrufgraphen und in Echtzeit zu setzen? Auch gibt es eine Grafik, für das Sehen der Delta-Verschiebung in Echtzeit als auch? Ich habe ein paar Long-Strangle getan, und ich bemerkte, dass, obwohl manchmal ein Lager kann so viel wie 10% in einer bestimmten Richtung der Strangle wird noch am Ende Geld zu verlieren aufgrund eines Ungleichgewichts der impliziten Volatilität zu bewegen. 5. November 2011, um 4:08 Uhr Hallo Frank, es hängt von der Plattform, die Sie verwenden und dem Markt, die Sie handeln. Zum Beispiel verwende ich Interactive Brokers und sie Option Kombinationsaufträge unterstützt auf den meisten Märkten, wobei die Kauf - und Verkaufs werden zusammen als eine einzige Bestellung geschickt. Aber nicht alle Märkte werden mit dieser Funktion nicht unterstützt. So müssten Sie bei Ihrem Broker zu überprüfen, um sicher zu sein. 4. November 2011, um 1:04 Uhr wird meine Position erwürgen sell als Strangle Bedeutung: meine Call - und Put-zur gleichen Zeit verkauft? 24. Oktober 2011 um 10:18 Uhr Hallo Chopper, Ich würde sagen, dass für eine lange erwürgen / überspannen die maximale Verlust% immer 100% sein, wie Sie Ihre max Verlust ist die gleiche wie Ihre gesamte Investition. Sie können versuchen, meine Option Tabellenkalkulation, um Profite und Werte unter verschiedenen Aktien und Ausübungspreise usw. testen choppercity 22. Oktober 2011 um 11:09 Uhr Große Website, wenn ich einen Long-Straddle, was ist die größte% Verlust könnte ich haben, wenn ich kaufen beide Optionen mit 7 Tagen bis zum Verfall und ich werde sie am nächsten Tag verkaufen. Ich weiß, das hängt davon ab, eine Menge Dinge, aber ich bin gerade auf der Suche für eine grobe Schätzung. Ich weiß, was ich zu bezahlen, ist der Verlust der Prämie nach Ablauf Ansätze, möchte ich auch besser verstehen, wie Erhöhung der Tage, um den Ablauf oder die Vergrößerung des Abstandes von der Basispreis der Optionen beeinflusst den Verlust der Prämie. Ich lief das folgende Szenario durch mein Broker PL-Rechner und zeigen eine max $ 200 Verlust aus einem Startkapital von 4200 $ oder etwa 5%. NFLX 6 langen Ruf bei 3,7 Streik von 130, 8 Kurz Ruf bei 2,65 Streik von 100 aktuellen Aktienkurs von 117. 21. November 2010, um 5:52 Uhr Yep, aber es hängt von dem Preis des Straddle im Vergleich zum würgen. Straddle Preise sind teurer und dies wirft die Break-even-Preis des Handels. gaurav Bhatt 20. November 2010 um 11:19 Uhr Peter, ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn Sie wetten für eine Erhöhung der impliziten Volatilität auf historischer Basis, dann Option Trader sollte immer für Long-Straddle zu gehen, wie es Ihnen viel Nutzen als im Falle von Long-Strangle aber, dass wir um sicher zu sein, wo der Optionspreis bewegen sollte flinken Füßen, so dass wir Gewinn nicht verliert und dass wir zu sein, ein Veteran und Long-Strangle-Strategie ist nicht so sicher wie Long-Straddle ist. 26. September 2010, um 4:40 Uhr Sie setzen diesen Handel ein, wenn die implizite Volatilität ist niedrig, weil das ist, wenn die Optionen würde das billigste sein. Wenn die implizite Volatilität ist hoch, ist, dass in den Optionen, preiswert, so dass Sie einen höheren Preis zu diesem Zeitpunkt zu zahlen. Auf diese Weise setzen Sie den Handel auf, während die implizite Volatilität ist niedrig und einfach warten, die Volatilität zu steigen, wie es regrediert auf die mittlere und hoffentlich oben. 13. Mai 2010, um 4:03 Uhr Man könnte denken, eines Short-Straddle / erwürgen. Für eine Long-Straddle / erwürgen Sie wollen die implizite Volatilität niedrig zu sein und erwarten, dass es als ein Anstieg der Volatilität steigen hilft diese Art von einer Position. 12. Mai 2010 um 12:24 Uhr Ich bin ziemlich neu in Optionen, so könnte ich vielleicht ein wenig dicht, aber was tun Sie, indem die implizite Volatilität niedrig ist das? Nicht diese Strategie soll verwendet werden, wenn Sie glauben, dass die Volatilität hoch sein wird? Es tut uns leid RK, aber nicht sicher, was du meinst durch eine Big erwürgen. Und was halten Sie von Gewinn in ex das? 26. Dezember 2009, um 1:07 Uhr Bitte geben Sie jede Beispiel Big Druse, dass, wie man Profit in ex machen