Besseres System Trader

Sind Ihre Backtest-Ergebnisse täuschen Sie? Haben Sie schon einmal begann der Handel eine Strategie, die gut funktioniert in den Backtests liefert aber ein ganz anderes Ergebnis, wenn Sie den Handel mit echtem Geld anfangen? Könnte Ihr Backtest Berichte werden täuschen Sie durch Angabe einer Strategie ist groß, aber eigentlich nur, die Sie Teil des Gesamtbild? Wie lässt sich eine bessere Chance der Entwicklung von Handelssystemen, die robust sind und durchzuführen, geben Sie sich auch für die Zukunft? Kevin Davey (nicht der Typ Bild oben!), WM-Handelsmeister aus kjtradingsystems. wurde die Schaffung von Handelsstrategien seit über 25 Jahren. In Episode 5 des BetterSystemTrader Podcast, sagt er: Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, könnte dies auftreten, er vervollständigt Monte-Carlo-Analyse auf allen seinen Systemen, um sicherzustellen, sie sind robust und erfüllen seine Risikoanforderungen, bevor er sein Geld auf der Linie. Was ist Monte-Carlo-Analyse und wie kann es verwendet werden, um Ihre eigenen Trading-Ergebnisse zu verbessern? Lesen Sie weiter, wir werden Ihnen zeigen. Was ist Monte-Carlo-Analyse? Monte-Carlo-Analyse ist ein Prozess, mit dem Sie ein genaueres Bild von der Leistung einer Trading-Strategie hinaus, was ein Standard-Backtest-Bericht unterbieten erhalten können. Ein Backtest Bericht zeigt die Ergebnisse einer Reihe von Transaktionen in einer bestimmten Reihenfolge, aber das Problem ist, das ist nur die Geschichte, die Sie nicht wissen, was passieren wird für die Zukunft. Was passiert, wenn eine Menge von Verlust-Trades alle zeigen sich in einer Reihe, welche Art von Drawdown werden Sie erleben? Was ist die Chance, dass Sie einen Verlust größer als erwartet oder eine Reihe von Trades länger als erwartet verlieren konnte? Monte-Carlo-Analyse läßt Sie im Allgemeinen die Reihenfolge der Geschäfte in einem Backtest, um ein besseres Verständnis für mögliche zukünftige Performance, basierend auf der Annahme, dass die künftige Geschäfte werden ähnliche Eigenschaften wie historischen Trades jedoch in unbekannter Reihenfolge aufweisen klettern. Die Ergebnisse können Sie die Wahrscheinlichkeiten der Drawdown und Gewinnstufen und die Möglichkeit, Ihr Trading-Konto könnte vollständig ausgelöscht werden zu bestimmen. Ist es wirklich so wichtig? Ja, auch die erfahrenen Profis wie Kevin es verwenden, und aus diesem Grund: Ich habe tatsächlich gefunden, Fälle, in denen der Weg nach vorne Equity-Kurve sah toll - wahrscheinlich eine Menge Leute einfach die Entscheidung, machte "Hey, ich werde es zu handeln." Aber als ich lief die Monte Carlo Simulation fand ich heraus, dass es war wirklich viel mehr Risiko im System und es hat sehr viel riskanter als ich erwartet hatte. Also im Grunde die Höhe der Rendite, die ich immer im Vergleich zu der Höhe des Risikos, ich könnte, die nicht unbedingt zeigen wollte sich in diesem historischen Equity-Kurve, war einfach zu viel für den Gewinn war ich immer und so habe ich im Grunde gesagt, " Nun, ich kann nicht den Handel dieser besonderen System. " Mit Hilfe der Monte-Carlo-Analyse-Tool Kevin hat sich freundlicherweise bot eine kostenlose Kopie der Monte-Carlo-Analyse-Tool ist er in Excel entwickelt, für alle eine bessere System Trader Podcasthörer. Gibt es einen Link, um das Werkzeug am Ende dieses Artikels herunterladen, aber lassen Sie uns zuerst sehen, wie es funktioniert und wie die Ergebnisse unserer eigenen Handels anzuwenden. Wenn Sie den Simulator zu öffnen, gibt es ein paar Werte, die Sie auf der Grundlage Ihrer eigenen persönlichen Handelsparameter eingeben. (Wenn es fordert Sie auf, die Makros zu aktivieren müssen Sie sagen, ja sonst der Simulator nicht funktionieren). Zur Einrichtung der Simulator geben Sie Ihren Vertrieb in den hellblauen Abschnitten, beginnend in der oberen linken mit der Basis ausgehend Equity, auf welcher Ebene Sie aufhören würde der Handel das System, wenn der Kontostand fiel unter ihm und der durchschnittlichen Anzahl der Trades pro Jahr : Um Ihre Trades in den Simulator enter drücken die Schaltfläche Löschen und Einfügen der Liste der Handels Gewinn - und Verlust in $ von Ihrem Backtest-Bericht. Für dieses Beispiel werden wir eine Liste von 1.805 Trades über 10,5 Jahre zu verwenden. Basierend auf einem 10.000 $ Startguthaben Das Auto ist 31% und maximale Verlust ist 11%, die in einem ganz glatten Equity-Kurve ergibt: Die Ergebnisse scheinen mag beeindruckend, aber wir führen Sie es durch die Monte-Carlo-Simulator. Durch das Hinzufügen der Trades in den Simulator und Drücken der Taste berechnen, läuft der Simulator durch die Liste der Berufe 2500 Mal, Randomisierung die Abfolge der Trades jeder Zeit. Weve gesetzt eine Start Eigenkapital von $ 10.000, um den Backtest übereinstimmt und die Stop Trading Stand bis 8000 $ gesetzt. Die Ergebnisse aus dem Simulator sind sehr interessant. Analyse der Ergebnisse Weve laufen die Handelsliste durch die Monte-Carlo-Simulator und jetzt ist es Zeit, um die Ergebnisse mit dem Backtest zu vergleichen: Das erste, was auffällt, ist das Median Drawdown für die Monte-Carlo-Simulationen ist 24,6% aber die Backtest berichtet ein Maximum Drawdown von 11%. Wie kann das sein? Durch die Umstellung der Reihenfolge der Trades identifiziert weve die Strategie tatsächlich Gefahr, dass das Backtest Bericht zeigt, enthält. Die positive Folge von Trades im Backtest wird understating tatsächliche Risiko! Auch wenn der Backtest-Bericht erzeugt nur einen Verlust von 11%, aber die Monte-Carlo-Median Drawdown ist 24,6% gibt es wahrscheinlich Sequenzen von Trades, die 50% Drawdowns oder größere, viel höher als die Drawdown Grenzwert von 20% produziert haben. Beachten Sie, dass diese Handelsstrategie mit einem 10.000 $ Startguthaben hat eine Chance von 33%, dass sie erfüllen oder übertreffen die 20% Drawdown Grenze. Dieses Risiko des Untergangs ist viel zu hoch. Die Anwendung der Ergebnisse Die Monte-Carlo-Ergebnisse haben gezeigt, dass beginnend mit einem $ 10.000-Account und einer 20% Drawdown Grenze haben wir eine 33% ige Chance, Ruine und das mittlere Drawdown von 24,6% höher als unsere Drawdown Grenze. Was können wir dagegen tun? Ohne die Anpassung der Strategie, Regeln oder Risiko pro Trade scheint es der beste Ansatz ist, um mit einer höheren Kontostand zu starten. Durch die Überprüfung der gelben Ergebnistabelle in der Monte-Carlo-Simulator können wir sehen, dass wir wahrscheinlich handeln diese Strategie mit $ 25.000 oder höher: Abschluss Wir können jetzt sehen, wie wichtig die Monte-Carlo-Analyse in der Systementwicklungsprozess. Diese Grund Beispiel hat uns gezeigt, wie Backtest-Ergebnisse, die nur zeigen, die Leistung von einem Auftrag der Trades, nicht geschaltet wird das vollständige Bild. Indem Sie den Handel Liste durch die Monte-Carlo-Simulator weve ermittelt: Das Maximum Drawdown Wert in der Backtest-Bericht (-11%) wurde an einem günstigen Lauf der Trades und wurde understating das tatsächliche Risiko der Drawdowns, mit der Monte-Carlo-Simulationen, die einen Median Drawdown von -24,6% Das Risk of Ruin, wenn der Handel ein $ 10.000 Kontogröße betrug 33%, viel zu riskant, den Handel, so dass ein größerer Konto Größe oder kleiner Handelsrisiko erforderlich wäre, um die Möglichkeit des Untergangs zu reduzieren. Lade es herunter Wenn Sie möchten, eine kostenlose Kopie der Monte-Carlo-Simulator auf diese Schaltfläche klicken: Hinweis: Sie werden automatisch auf die frei BetterSystemTrader und KJTradingSystems per Newsletter hinzugefügt werden, aber man kann immer jederzeit wieder abbestellen. 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