Financial Markets Welt

Financial Markets Welt Hedgefonds-Strategien 1. April 2014, New York City Mittelstufe, 7 CPE Credits Öffnungszeiten: 9.00 bis 17.00 Uhr; Registrierung / Frühstück beginnt um 8.30 Uhr Ort: Club Quarters Hotel, 52 William Street, NYC (Wall Street Area) Wegbeschreibung Dieser Kurs, durch eine erfolgreiche Hedgefonds-Manager geliefert, bietet eine eingehende Prüfung der verschiedenen von Hedge-Fonds eingesetzt Anlagestrategien. Zahlreiche Praxisbeispiele wird verwendet, um zu erklären, wie Strategien wie Long / Short Equity, Arbitrage-Handel, Unternehmensumstrukturierungen, Global Macro und Managed Futures umgesetzt und gehandelt werden. Der Kurs wird auch eine Überprüfung der historischen Rendite-Profile der einzelnen großen Strategie, die zu markieren, und helfen, erklären, Schlüsselperioden der Leistung gehören. Lernziele Beschreiben wichtigsten heute eingesetzten Hedgefonds-Strategien Erklären Sie verschiedene Trading-Techniken von Hedgefonds-Manager verwendet, Identifizieren Sie wichtigsten Risikobereiche mit jeder Hauptstrategie zugeordnet Diskutieren Schlüsselperioden der Leistung für die wichtigsten Hedgefonds-Strategien Lernmethodik Eines Tages Kursleiter, Präsenz-Programm mit Online-Pre-Arbeit separat erhältlich. Kursbeschreibung Begründung für die Hedge-Fonds in ein Portfolio Tactical gegenüber der strategischen Asset Allocation Die Fahrer von Beta und Alpha Leerverkaufsprozess und Risiken Leverage Kosten und Auswirkungen Hedgefonds-Strategien Hedge Fund Klassifikation Markt Directional Long / Short Equity Market Timing Leerverkäufe Unternehmenssanierung Ereignisgesteuert Merger Arbitrage Distressed Convergence Handels Ein Hinweis auf & ldquo; Arbitrage & rdquo; Fixed Income Arbitrage Convertible Arbitrage Market Neutral Statistical Arbitrage Paare Handels - Andere Arbitrage Opportunistisch Global Macro Fund of Funds Multi-Strategie - Managed Futures Return Risikomessung Messen und Versandrisiko Einzigartige Risiken Datenbanken Historischen Risiko - und Renditeprofilen