Eine Einfache Trading-Strategie , Um Die Ausführung Alpha Generieren

Eine einfache Trading-Strategie, um die Ausführung Alpha generieren Eine einfache Trading-Strategie, um die Ausführung Alpha generieren Nachdem vor kurzem in der QuantInsti EPAT Programm eingeschrieben. Ich war ziemlich überrascht zu erfahren, dass ein großer Anteil des algorithmischen Handels nicht zu versuchen, künftige Preise vorherzusagen, sondern auf die Generierung von Alpha durch Absenken Transaktionsgebühren und die Verbesserung der Ausführungspreise konzentriert. Allgemeines Problem Große Kaufseite Investoren stehen vor dem Problem, dass, wenn sie mit einer großen Menge von Aktien Trades, die sie sich nicht leisten können, um sie in einem Binnenmarkt, um die Auswirkungen auf den Markt hätte bei der Beschaffung sehr schlechten Ausführungspreise Ergebnis Platz zu tun haben. Es gibt auch Zeitdruck, wie schnell sich eine Institution brauchen, zu kaufen oder zu entlasten eine bestimmte Aktie. Beispiel: Eine alltägliche Aufgaben von mir ist, um eine Liste von Aktien und der Mengen, die wir an die Handelsraum, in dem unsere Leiter der Handels wird kaufen und Offload-Aktien über einen Zeitraum von 5 Werktagen ausführen müssen zu schicken, in einer Weise, unsere durchschnittliche Kaufpreis unter dem VWAP (durchschnittliche Verkaufspreis liegt über dem VWAP), und dass wir eine große Störung in den Markt nicht zu schaffen. Lösung: Entwickeln Sie eine einfache Trading-Strategie, um die VWAP schlagen